控制与决策

作者：叶倩婷,龙志和,林光平,梁华杰

单位：华南理工大学经济与贸易学院，广州510006;东莞银行股份有限公司, 广东东莞523000,,华南理工大学工商管理学院，广州510006,,波特兰州立大学经济学院，美国波特兰97207,,华南理工大学经济与贸易学院，广州510006,

关键词：层级数据空间经济计量模型;广义矩估计;可行的广义最小二乘估计;蒙特卡洛仿真

基金：广东省自然科学基金项目(2015A030313216)；广东省教育厅特色创新项目(2014WTSCX001)；广州市哲学社会科学发展“十二五”规划课题项目(15G05)；中央高校基本科研业务费专项资金项目(XZD19)；国家留学基金项目(201606150038)；中国博士后科学基金项目(2019M652913).

在回顾层级数据空间滞后(HSLAG)模型和层级数据空间误差自回归(HSEAR)模型的基础上,构建可同时考虑数据空间误差局部冲击效应与嵌套随机效应的层级数据空间误差移动平均(HSEMA)模型.在广义矩(GMM)估计的框架下,推导出HSEMA模型的18个矩条件元素,并得到各参数的估计量.通过蒙特卡洛仿真实验对比HSEMA模型、HSLAG模型和HSEAR模型各估计量的估计残差分布,以衡量各估计量的估计精度,并比较其有限样本性质.

来源：2019年第12期

《控制与决策》期刊编辑部

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