控制与决策

作者：霍艳丽,徐春晖,黄敏,王大志

单位：中国计量大学经济与管理学院，杭州310018,,千叶工业大学社会系统科学学院,千叶2750016,,东北大学信息科学与工程学院，沈阳110004,,东北大学信息科学与工程学院，沈阳110004,

关键词：投资组合优化;终止时间不确定;投资风险管理;区间风险值;蒙特卡罗仿真

基金：浙江省钱江人才计划项目(QJC1502008)；浙江省自然科学基金青年项目(LQ18G010004).

针对结束时间具有不确定性的投资问题,建立以区间风险值(PVaR)度量市场风险的收益最大化投资组合选择模型.PVaR计算的复杂性使得模型难以运用一般优化方法求解,因此提出并证明可以通过求解等效的混合整数规划模型来得到原模型的最优解.利用实际股价数据进行数值实验分析,结果表明,求解混合整数规划模型针对小规模短期投资问题可以快速给出最优投资决策方案.

来源：2020年第7期

《控制与决策》期刊编辑部

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